Live 讲座简介
事件驱动策略是国内低频量化选股策略的一块重要组合部门，几乎每个量化团队都会有自己的事件驱动策略库。A股市场中的各种事件看起来纷乱多变，但事实上，统一的研究方法是有迹可循的。本次Live为有志于投身量化投资的初学者设立，结合实例，介绍A股市场事件的量化研究框架。此讲稿曾被我用于我司内部培训材料。
本次Live所讲内容为“授人以渔”之法，讲述地是机构量化团队的研究框架和逻辑，并非告知如何利用某种事件赚钱之“鱼”，还请各位理解清楚再下单。
内容大纲
• 事件驱动策略介绍
• 总研究框架
• 1. 事件的定义与事件驱动股价的市场逻辑
• 2. 如何做好事件收益分析
• 3. 事前进入 - 如何准确预测事件
• 4. 事后进入–如何提高收益
• 5. 组合的构建与优化
